本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论, 着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用. 内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型, Black-Scholes 模型及其修正, 奇异期权的定价和对冲, It. 过程和扩散过程模型, 利率期限结构模型, 投资组合与投资-消费策略, 静态风险度量. 本书第四章系统讲述了It. 分析理论, 这是金融数学中鞅方法的理论基础, 该章可以作为概率论研究生学习It. 分析的简明教材. 本书适合金融数学专业的高
年级大学生、研究生学习使用、也适合金融数学理论和应用研究的科研人员、教师参考.
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